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VALIDATION DE MODÈLE INTERNE

#Assurance #Actuariat #Solvabilité 2 #Modelisation #Réglementation

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CONTEXTE & ENJEUX

La norme Solvabilité 2, en vigueur depuis 2016, a totalement modifié la manière de mesurer la Solvabilité des structures d’assurance. Elle impose aux acteurs de la place de réaliser de nombreux travaux visant notamment à mesurer le besoin en capital (SCR) ainsi que le bilan économique permettant de mesurer la capacité des assureurs à couvrir leur besoin en Capital.

Concernant le calcul du besoin en capital, la norme propose une formule fermée de calcul mais offre aussi la possibilité de le calculer via un modèle interne complet ou partiel. Dans ce second cas, le besoin en capital sera calculé pour partie via la formule standard et pour partie via le modèle interne. Enfin, pour pouvoir être utilisé pour le calcul du besoin en capital, le modèle interne doit faire l’objet d’une validation indépendante, puis être homologué par l’ACPR.

Notre client, Grand Groupe international, nous a sollicité afin de valider le modèle interne partiel qu’une de ses filiales souhaitait soumettre à l’approbation de l’ACPR.

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SOLUTION APPORTÉE

Le Projet a comporté différentes phases :
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  • 1- La phase de préparation de la validation (6 semaines)
    Cette phase, a consisté à rédiger la politique de validation dans le respect des attendus réglementaire et à définir le plan de validation « a priori » pour chaque brique de risque entrant dans le modèle interne partiel. Plus de 200 contrôles et validations à mener ont été identifiés dans le plan de contrôle allant de contrôles opérationnels à la mise en œuvre de calculs miroir, de tests statistiques, d’avis d’expert, de tests d’usage, … Un outil dynamique de suivi de l’avancée des contrôles a aussi été réalisé.
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  • 2 – La phase de validation du « restatement » (4 mois)
    Avant sa soumission formelle pour homologation par l’ACPR, le modèle interne a été conçu par les équipes de modélisation actuarielle de la filiale et des simulations de ces modélisations ont été réalisées sur la base des données de l’année précédente.
    Les travaux menés par les consultants Asigma ont consisté à mener les travaux validation précédemment définis au fil de la livraison des éléments du modèle interne par les équipes actuarielles de la filiale.
    Ils ont conduit à la réalisation de 7 rapports de validation du « restatement » par grande brique de risque concernée par le modèle interne (risque de prime, risque de réserve, risque Cat, …)
  • 3 – La phase de validation du modèle interne soumis à l’ACPR (2 mois)
    Les méthodologies éprouvées lors de la phase de validation du « restatement » ont été appliquées sur le modèle final faisant l’objet de la demande d’homologation auprès de l’ACPR et les résultats en découlant pour l’année de soumission de la demande. Ces travaux ont conduit à la rédaction des rapports de validation attendus par l’ACPR. de la synthèse au top management.
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  • 4 – La phase de transfert de compétence (1 mois)
    Lors de cette phase les outils de validation conçus ont été documentés et un transfert de compétence auprès de l’équipe de validation interne du Groupe a été réalisé afin que celle-ci puisse être autonomes lors des futures validations du modèle interne de cette filiale. Asigma a su mettre en place une équipe adaptée aux spécificités du projet nécessitant expertise en modélisation des risques et compétences informatiques.

L’équipe projet était composée de :
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  • Un expert de la modélisation des risque (25 ans d’expérience) pilotant globalement le projet et apportant son expertise technique
  • Un consultant manager ayant un double diplôme d’ingénieur en informatique et d’actuaire (10 ans d’expérience) pilotant la conception des outils de validation et leur mise en œuvre opérationnelle
  • Un consultant junior en actuariat en support du consultant manager pour la réalisation opérationnelle des travaux de validation.

Pour certaines parties du projet Asigma a aussi fait intervenir un consultant spécialiste de la QDD et un consultant au profil juridique pour la relecture des rapports.

BÉNÉFICES POUR LE CLIENT

Notre maîtrise des attendus réglementaires concernant les modèles internes, notre expertise en matière de modélisation des risques, notre capacité à mettre sur pied une équipe complémentaire, notre souplesse dans l’organisation du projet ainsi que notre capacité à faire évoluer le dimensionnement de l’équipe selon les phases du projet ont permis de définir l’approche et de mener à bien tous les travaux de validation dans les délais imposés et en conformité avec les attendus réglementaire.

Les 14 rapports de validation produits ont fait partie des éléments analysés par l’ACPR. Dans sa restitution l’ACPR a jugé que les travaux de validation étaient de qualité et n’a fait aucune remarque. Sur la partie validation, le support de restitution de l’ACPR ne comportait que du « vert ».

Le transfert de compétence réalisé a, par ailleurs, permis au client d’être autonome par la suite.

Très satisfait de l’intervention d’Asigma, le client nous a reconfié certains travaux de validations sur d’autres filiales du Groupe

L’EXPERTISE ASIGMA QUI A FAIT LA DIFFÉRENCE

  • Une équipe experte et complémentaire
  • Une expérience éprouvée de la modélisation des risques et des modèles internes
  • Une souplesse dans l’organisation et le dimensionnement de l’équipe selon les différentes phases du projet.

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